算法交易
為專業交易員和資產管理公司提供算法執行服務——優化策略（智能TWAP/VWAP、POV和到達價格等）、智能訂單切片和市場影響減少，實現可驗證、一致、透明的結果。
化挑戰為解決方案
主要障礙
在執行大額交易時，交易員經常面臨以下挑戰：
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高交易成本
接受者費用、滑點和市場影響隨訂單規模增加，推高成本。
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手動流程：低效且易出錯
手動訂單切片和下單難以跟上快速變化的市場條件。
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缺乏交易隱私
在單一場所集中交易會向競爭對手暴露策略，他們可以追蹤和跟隨您的交易。
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難以隱藏訂單
當您的訂單被暴露時，同時實現最優價格和高效執行變得不可能。
我們如何幫助
我們的算法執行具有跨交易所和跨資產訂單切片和路由功能，使專業客戶能夠實現以下結果：
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降低執行成本和滑點
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提高做市商參與度和改善執行品質
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最小化資訊洩露和市場影響
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為結構化產品和對沖策略提供可靠、可擴展的執行
核心算法產品
TWAP / VWAP / Boost TWAP / Boost VWAP
POV（成交量參與）
到達價格
Alpha增強（Alpha/流量Alpha驅動）
TWAP / VWAP / Boost TWAP / Boost VWAP
Key Advantages
在定義的時間視窗內控制交易節奏，執行價格盡可能接近時間加權或成交量加權平均價格。
使用場景
主要流動性數位資產的大額買入/賣出訂單。
DAT上市公司和機構客戶的投資組合再平衡和頭寸輪換。
Performance
在適當的市場條件下，與簡單的接受者執行或手動訂單切片相比，執行成本可降低50-90個基點，做市商成交比例顯著提高。
TWAP / VWAP / Boost TWAP / Boost VWAP
Key Advantages
在定義的時間視窗內控制交易節奏，執行價格盡可能接近時間加權或成交量加權平均價格。
使用場景
主要流動性數位資產的大額買入/賣出訂單。
DAT上市公司和機構客戶的投資組合再平衡和頭寸輪換。
Performance
在適當的市場條件下，與簡單的接受者執行或手動訂單切片相比，執行成本可降低50-90個基點，做市商成交比例顯著提高。
POV
（成交量參與）
Key Advantages
與實時市場成交量保持一致，調整參與度以跟隨流動性，同時最小化資訊洩露。
使用場景
流動性較差或波動性較大的交易對。
以低市場影響逐步進入或退出頭寸。
到達價格
Key Advantages
以到達價格為基準執行，動態平衡執行成本和機會成本，保持接近參考價格。
使用場景
價格敏感的大額交易，旨在接近當前市場水平執行。
DAT上市公司在公告或交易視窗期間的執行需求。
Alpha增強
（Alpha/流量Alpha驅動）
Key Advantages
通過專有價格和訂單流Alpha信號增強傳統執行算法。
使用場景
高頻和中頻量化策略的精確執行。
多資產、多場所投資組合執行。
TCA概覽（指示性）
在某些實時交易場景中，我們的Alpha增強執行相比基準執行，在大盤資產中實現了約1-3個基點的增量成本節約，在低流動性資產中實現了約2-6個基點的節約。
基於歷史交易和內部TCA分析；僅為說明性質，不代表未來結果。
功能與優勢
向下滿動查看更多
01
大額訂單的成本高效執行 '/%3e%3c/svg%3e)
TWAP/VWAP、POV、到達價格和Alpha增強算法的組合在不同市場環境中優化性能，相比純接受者策略或手動訂單切片，顯著降低總執行成本。
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最大化做市商比例，提升執行品質
在定義的風險限制內，算法優先考慮做市商執行，優化費用和價差捕獲。實證結果顯示在大多數市場中做市商參與度達70-90%。
02
03
隱藏交易意圖，減少市場影響 
通過智能切片和跨時間、價格和場所路由大額訂單來隱藏交易意圖，減少訂單簿壓力和被發現或後續市場影響的可能性。
強大的TCA和持續優化
我們的內部交易成本分析（TCA）系統持續監控滑點、成本節約、做市商比例和參與率，將洞察反饋到模型校準中，實現可量化、可比較的執行性能。
04
05
機構用例的深度定製 
面向量化公司、對沖基金、自營交易台、上市數位資產財務公司和家族辦公室的機構執行解決方案，支持API集成、策略定製以及結構化產品對沖和再平衡。
許可和合規披露
01
我們的交易執行服務嚴格作為技術支持提供。不提供全權投資管理，不進行公開募資或招揽。
02
客戶保留對交易指令和策略的完全和最終決策權。我們僅根據客戶定義的參數和策略邏輯執行訂單。
03
執行、清算和託管由合作的持牌交易所、經紀商或其他持牌對手方執行，符合各自的監管框架和適用規則。
本文件不應被解釋為投資建議或買入、賣出或持有任何數位資產的建議，對任何投資表現、回報或損失結果不提供保證或擔保。